Ангелов Г.А., Резанова Ю.А., Афанасьева О.Н.
ВЫЗОВЫ И РИСКИ В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ПРИМЕРЕ ПАО «СБЕРБАНК» *
Аннотация:
в статье рассматриваются основные тенденции и направления развития ПАО «Сбербанк», проводится анализ его деятельности, а также, предложены меры по улучшению его работы. Авторами проводится оцененка рисков и вызовов с которыми сталкивается ПАО «Сбербанк»
Ключевые слова:
риски, вызовы, мероприятия для минимизации рисков, тенденции развития банковского сектора, предотвращение рисков, методика оценок рисков, управление рисками
УДК 33
Ангелов Г.А.
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
(Россия, г. Москва)
Резанова Ю.А.
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
(Россия, г. Москва)
Научный руководитель:
Афанасьева О.Н.
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
(Россия, г. Москва)
ВЫЗОВЫ И РИСКИ В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
НА ПРИМЕРЕ ПАО «СБЕРБАНК»
Аннотация: в статье рассматриваются основные тенденции и направления развития ПАО «Сбербанк», проводится анализ его деятельности, а также, предложены меры по улучшению его работы. Авторами проводится оцененка рисков и вызовов с которыми сталкивается ПАО «Сбербанк».
Ключевые слова: риски, вызовы, мероприятия для минимизации рисков, тенденции развития банковского сектора, предотвращение рисков, методика оценок рисков, управление рисками.
Введение
Для современного мира характерны условия неопределенности и напряженности. В Евросоюзе обсуждаются кризисы в сферах энергетики, миграции и изменения климата. В США наблюдается рекордная за последние годы инфляция, в Китае – падение производства. В ряде стран назревает продовольственный кризис. Пандемия COVID-19 продемонстрировала опасность возникновения новых инфекций и высокую степень влияния эпидемиологических факторов на мировую экономику. Перед Россией стоят вызовы, связанные с применением санкций.
С подрывом стабильности общеполитической ситуации возникают новые риски для организаций и корпораций, усугубляются уже существующие.
Все недавние события свидетельствуют о важности и актуальности рассмотрения рисков в современном управлении организацией. При этом очень показателен будет пример ПАО Сбербанк, как относительно крупного рыночного субъекта, который достаточно устойчив в отношении возникающих кризисов и конструктивно подходит к вопросу управления рисками.
ПАО Сбербанк – это крупнейший банк Российской Федерации, а также Центральной и Восточной Европы, на долю которого приходится более 30% всех банковских активов страны. В октябре 2022 года, впервые с февральского распоряжения ЦБ РФ на сокрытие финансовой отчетности по российским стандартам, Сбербанк опубликовал сокращенные финансовые результаты по РСБУ за октябрь и 10 месяцев 2022. В соответствии с этими результатами чистая прибыль в октябре достигла высокого уровня — 122,8 млрд руб. (+12% г/г). Однако показатель чистой прибыли с начала 2022 года уменьшился в 20 раз по сравнению с тем же показателем год назад. Аналитики не считают это плохим знаком, а наоборот пророчат значительный рост цен на акции Сбербанка до конца 2022 и в начале 2023 года.
Говоря об актуальности выбранной темы, стоит также отметить, что многие современные авторы занимались и занимаются рассмотрением данных вопросов. Их интересуют как общие риски в управлении организациями с учетом специфики современных тенденций (Р.М. Ахметзянов, Р.А. Тимофеев, Бусуёк Н.А., Макарова Л.М., Злобина Н. В., Пешкова Г. Ю., Костылева Е. С., Федорова У. Д., Корнеев И. Н., Корнеева Н. В., Холикова Г. М. и пр.), так и опыт Сбербанка в данном разрезе (Мережная И. Р., Халилова М. Х., Чугунов В. И. и пр.).
Существующие тенденции
Сбербанк функционирует в постоянно меняющихся обстоятельствах, как и другие организации. На самом деле очень многие факторы могут повлиять на успешность организации деятельности, поэтому очень важно рассмотрение особенно выдающихся событий в том числе российского и мирового масштаба.
На протяжении долгого времени факторы глобального и политического значения не были объектом рассмотрения Стратегий управления рисками особенно предприятий малого и среднего бизнеса. Но события 24 февраля 2022 и последовавшие за ними ограничения беспрецедентного масштаба со стороны иностранных государств изменили мнение о значимости этих факторов. Санкции 2022 года стали вызовом для устойчивости бизнеса и даже экономической безопасности государства.
Макроэкономика, мировая торговля, потребительские ожидания, поведение инвесторов – всё это стало жертвой мировой напряженности в международных отношениях. Из-за уязвимого положения российской биржи её деятельность была приостановлена и был установлен запрет на выход иностранных инвесторов из российских активов. Мировые цены на нефть и газ снова пробили потолок. Пришлось ввести специальный порядок продажи валюты и установления курса валют. Visa и Mastercard ограничили функционирование банковских карт, выпущенных российскими кредитными организациями. Многие компании приняли решения о закрытии представительств в России. Даже данные решения, которые являются лишь верхушкой айсберга по сравнению со всеми реальными ответными мерами мирового сообщества, повлекли за собой негативные последствия значительного масштаба, начиная от сокращения рабочих мест, завершая срывом поставок отечественным компаниям.
По оценкам первого полугодия 2022 года стоит отметить, что вся банковская система столкнулась с неоспоримыми трудностями в связи с санкциями, в первую очередь они оказали влияние на те банки, которые возглавляли топы рейтингов, в том числе и рассматриваемый далее Сбербанк.
Все подобные события не могут не влиять на функционирование организации, а следовательно эти риски должны учитываться её руководством.
Мероприятия ПАО «Сбербанк»
В Сбербанке действует своя Стратегия управления рисками и капиталом.
Основные принципы управления рисками и капиталом можно описать следующими пунктами:
Для того, чтобы сформировать мнение или стратегию принятия решения относительно борьбы с нежелательными рисками, следует изучить его природу и полностью проанализировать. Все это должно быть задокументировано. Нельзя принимать какие-либо решения или предпринимать действия по устранению риска, если это не регламентировано.
Вся деятельность должна осуществлять по средствам доступного денежного капитала. Результаты деятельности могут быть оценены через составляемый Стратегический план по развитию и улучшению компании. Также, должны быть выделены определённые приоритетные направления развития. То есть те, которые должны финансироваться в первую очередь.
Наблюдательный совет, Президент, Председатель Правления, Правление и коллегиальные рабочие органы Банка, а также наблюдательные советы / советы директоров / исполнительные органы / коллегиальные органы участников все должны быть вовлечены в деятельность по принятию стратегии развития и рисков.
Принцип заключается в том, что требования к исполнению управления рисками и капиталом участниками, имеют прямое отношение к характеру деятельности и его виду, сопоставление масштаба рисков.
(Приложение 4)
Стратегия компании должна иметь возможность минимизировать риски по средствам составления схемы:
- возможность минимизации масштаба рисков, рассматриваемый Наблюдательным советом Банка;
- возможность минимизации масштаба рисков, рассматриваемый Советом директоров участника, включающий возможно возможные лимиты риска;
- возможность минимизации масштаба рисков, рассматриваемые совокупностью рабочих органов, в соответствии с максимально возможным количеством участников, структурным подразделениям Банка и участников Группы, которые являются поручительными лицами для рассмотрения весомых / материальных рисков, более того, масштаб и количество операций с разнообразным количеством контрагентов, которые имеют схожести по некоторым псвязанных признаками и т.п.;
- другие способы минимизации рисков, которые приемлемы в управлении допустимыми / материальными рисками.
Каждый член команды должен быть вовлечён в процесс. Однако, их деятельность должна быть разделена на конкретные задачи, которые каждая группа будет рассматривать.
Приведенные данные о Стратегии Сбербанка свидетельствуют о комплексности подхода руководства в отношении управления рисками, однако это не исключает возникновения непредвиденных рисков, которых даже за прошедший год было немало.
Основные проблемы. Помимо основных рисков любого банковского учреждения необходимо уделить особое внимание рискам, появляющимся и приобретающим ещё большую актуальность в современном мире, в частности релевантным конкретно для Сбербанка. На основании новостной сводки к таким рискам можно отнести:
Таким образом, с учетом определенной характерной новизны недавних событий и последствий этих событий для всех компаний и в частности для Сбербанка имеет смысл подробнее рассмотреть перечисленные выше риски, оценить уровень их угрозы для функционирования компании и в целом охарактеризовать степень восприимчивости и устойчивости Сбербанка в условиях данных рисков.
Для анализа перечисленных рисков был использован картографический метод.
Оценка риска осуществлялась по следующей формуле:
где Р – риск; Т – тяжесть вреда (уровень серьезности последствий); B – вероятность возникновения риска.
Вероятность возникновения риска (цифровое значение – коэффициент вероятности):
(A) – слабовероятные риски – 1
(B) – маловероятные риски – 2
(C) – средневероятные риски – 3
(D) – высоковероятные риски – 4
(E) – риски со значительной вероятностью – 5
Рискам были присвоены коэффициенты от 1 до 5:
Также учитывался уровень серьезности последствий риска (цифровое значение – коэффициент тяжести последствий):
Рискам были присвоены коэффициенты от 1 до 5:
Таблица 1. Расчет коэффициента уровня риска
|
Название риска |
Расчеты |
|
1. Риск кибер-атак и кражи данных |
5*3=15 |
|
2. Риск финансовых потерь в деятельности банка в связи с санкциями после 24 февраля |
2*5=10 |
|
3. Риск вынужденного закрытия дочерних сервисов из-за ограничения их деятельности санкциями |
2*4=8 |
|
4. Риск не справиться с конкуренцией |
4*5=20 |
Сгруппированные риски были расположены на карте (Таблица 2), окрашенной в цветовой градиент, который соответствует уровням риска.
Таблица 2. Карта рисков
|
Вероятность возникновения риска |
Уровни риска |
||||
|
Риски со значительной вероятностью (E) |
5 |
10 |
15 Риск 1 |
20 |
25
|
|
Высоковероятные риски (D) |
4 |
8 |
12 |
16 |
20 Риск 4 |
|
Средневероятные риски (C) |
3 |
6 |
9 |
12 |
15 |
|
Маловероятные риски (B) |
2 |
4 |
6 |
8 Риск 3 |
10 Риск 2 |
|
Слабовероятные риски (A) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Незначительный |
Умеренный |
Значительный |
Высокий |
Критический |
|
Уровни серьезности последствий |
|||||
Рисунок 1. Полярная карта рисков
Выводы и рекомендации
Таким образом, судя по приведенной информации, можно сказать, что современные риски “Сбер” имеют характерные черты: как правило, они связаны с санкциями со стороны ЕС и США, последовавшими после событий 24 февраля 2022 года, с достижениями цифровизации, а также с расширением экосистемы “Сбер”.
При этом в соответствии с приведенными расчетами, а также на основании использования картографического метода риск кибератаки и риск не справиться с конкуренцией можно отнести к высокому уровню, а риски, связанные с санкциями - к среднему уровню риска.
Тот факт, что в 2022 году Сбербанк в соответствии с Информацией Центрального Банка от 6 марта 2022 года предоставил лишь частичный отчет по своей деятельности, не позволяет со всей точностью судить об его эффективности в этом году, однако используя всю приведенную информацию, можно выдвинуть предполагаемые пути совершенствования его взаимодействия с рисками.
Исходя из вышеизложенного предполагается, что для успешного функционирования группы ПАО «Сбербанк» необходимо:
В заключение хочется сказать, что за счёт своего разностороннего подхода “Сберу” удается относительно успешно взаимодействовать с возникающими рисками. Об этом свидетельствует, как минимум, оперативность, с которой руководство “Сбера” и его соответствующие подразделения реагируют на реальные риски современности. Однако приведенная информация (в том числе частота наступления некоторых неблагоприятных событий) свидетельствует о недостатке мер защиты от рисковых ситуаций.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
Номер журнала Вестник науки №7 (64) том 2
Ссылка для цитирования:
Ангелов Г.А., Резанова Ю.А., Афанасьева О.Н. ВЫЗОВЫ И РИСКИ В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ПРИМЕРЕ ПАО «СБЕРБАНК» // Вестник науки №7 (64) том 2. С. 7 - 21. 2023 г. ISSN 2712-8849 // Электронный ресурс: https://www.вестник-науки.рф/article/9449 (дата обращения: 17.05.2024 г.)
Вестник науки СМИ ЭЛ № ФС 77 - 84401 © 2023. 16+