Никитина Д.С.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ: РОЛЬ НАДЕЖНОСТИ И МОНИТОРИНГА *
Аннотация:
в статье рассматривается сущность прогнозирования и минимизации рисков, основные банковские риски, роль надежности и мониторинга, а также некоторые инструменты и способы мониторинга рисков банков.
Ключевые слова:
банковские риски, минимизация, прогнозирование, мониторинг, надежность банка
DOI 10.24412/2712-8849-2024-372-135-143
Банковская деятельность является одной из наиболее важных сфер экономики, поскольку банки играют ключевую роль в финансовой системе. Влияние кризиса, колебания экономики страны, финансовая неустойчивость разнообразных сфер напрямую влияет на развитие и функционирование коммерческих банков Российской Федерации [4, с. 969]. В связи с этим, банковский сектор подвержен различным рискам, которые могут возникнуть как из-за внешних факторов, так и из-за ошибок в управлении.В современных изменчивых условиях банковские риски усложняются и могут оказывать более серьезное воздействие на организацию, и важно обладать надежной системой управления рисками. Одним из важных аспектов в управлении банковскими рисками является мониторинг. Цель мониторинга – управление качеством работы кредитного учреждения путём непрерывного наблюдения за его функционированием, оценки финансового состояния для принятия конкретных мер по улучшению устойчивости данной организации [5, с. 20]. Мониторинг рисков позволяет банку оперативно отслеживать риски, а также устанавливать меры по их минимизации. Одним из инструментов мониторинга является использование алгоритмов риск-анализа, которые позволяют банкам оперативно оценивать и классифицировать потенциальные риски. Другими инструментами мониторинга рисков выступают постоянное наблюдение и анализ финансовой отчетности, проведение стратегических анализов. Они позволяют банкам следить за динамикой и уровнем рисков внутри организации.Прогнозирование рисков также играет важную роль в планировании и принятии решений банком. Надежные прогнозы помогают банкам оценить вероятность возникновения рисков и разработать соответствующие стратегии и меры по их минимизации. Прогнозирование рисков в банковской деятельности может осуществляться на основе использования экспертных оценок и математических моделей. Одним из наиболее распространенных является метод Дельфи, он представляет собой и формирование единого группового мнения нескольких экспертов. Отличительной особенностью данного метода является то, что эксперты выражают свое мнение анонимно и индивидуально, но при этом имеют возможность узнать мнения других экспертов [9, с. 85]. Для грамотного прогнозирования рисков банку требуется точная, полная и надежная информация, поэтому банки всегда должны иметь доступ к актуальным данным, аналитическим инструментам и моделям для прогнозирования финансовых рисков. Это позволяет банкам предсказывать будущие изменения в экономической обстановке и принимать соответствующие решения для минимизации рисков.Риски охватывают разные стороны деятельности банков. На основе Указания Банка России от 15 апреля 2015 г. N 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы» можно выделить следующие риски кредитных организаций, в том числе банков: кредитный, операционный, рыночный риски, а также риск ликвидности и риск концентрации [2]. Помимо этих рисков следует отметить риск спроса, репутационный и валютный риски, которые играют важную роль в современной экономической ситуации.Рис. 1. Основные банковские риски.Основной риск, с которым банк сталкивается в своей деятельности, - это кредитный риск [1]. Он возникает при предоставлении кредитов и связан с возможностью невозврата ссуды или задержкой в платеже. Для минимизации данного риска банки проводят тщательный анализ кредитоспособности потенциальных заемщиков, учитывая их финансовое положение и кредитную историю, а также устанавливают лимиты и принимают меры по контролю за погашением задолженности. Рыночный риск - это риск убытков банка, возникающих в результате колебаний рыночных цен в результате изменений процентных ставок, курсов иностранных валют, а также цен на акции и сырьевые товары. Для минимизации рыночного риска банкам следует диверсифицировать портфель активов, постоянно отслеживать и анализировать изменения на финансовых рынках, использовать опционы, фьючерсы и прочие инструменты для защиты от потенциальных убытков от изменения цен и курсов.Валютный риск также является одним из значимых видов рисков для банков. Он возникает из-за колебаний курсов валют и может привести к потерям при операциях с иностранной валютой. Для минимизации валютного риска банки используют различные финансовые инструменты, такие как форвардные контракты или опционы, проводят анализ и прогнозирование рыночных тенденций.Операционные риски возникают в результате небрежности в организации работы банка, технических сбоев или человеческого фактора. Они могут привести к потере данных, хищению информации и имущества и другим негативным последствиям. Для минимизации операционных рисков банки внедряют системы мониторинга и контроля, обучают персонал, а также разрабатывают планы действий для чрезвычайных ситуаций.Риск концентрации возникает наличия высокой концентрации кредитных рисков в определенных секторах экономики или у заемщиков с высоким рейтингом, что влечет за собой коррелированность доходностей соответствующих активов. Для минимизации данного риска банки устанавливают лимиты на концентрацию кредитного портфеля по отдельным заемщикам и отраслям, отслеживают изменения в экономической среде, которые могут повлиять на качество кредитного портфеля.Риск ликвидности - риск того, что банк может оказаться не в состоянии удовлетворить свои краткосрочные финансовые потребности или контрактные обязательства из-за сокращения уровня ликвидных активов. Для минимизации данного риска банк должен балансировать свои активы и обязательства, постоянно отслеживать и прогнозировать показатели ликвидности.Риск спроса возникает в случае несовпадения ожиданий клиентов и возможностей банка по предоставлению определенных финансовых услуг или продуктов. Для его минимизации банки должны тщательно анализировать потребности клиентов, оказывать самые востребованные услуги финансовых организаций и оперативно реагировать на изменения на рынке.Репутационный риск отражает недостаточность доверия со стороны инвесторов, клиентов и других сторон, и способен повлиять на деловые отношения банка. Для минимизации данного риска банк должен предоставлять качественное обслуживание клиентам, придерживаться высоких стандартов этики и прозрачности деятельности. Надежность банка является ключевым фактором в прогнозировании и минимизации рисков. Банк должен обладать достаточной ликвидностью, капиталом, чтобы устоять перед рисками, присущими характеру и размаху своей деятельности [3]. Надежность банка заключается не только в возможности выплаты долгов, но и в устойчивости его бизнес-модели и системы управления. Банки с хорошей репутацией и высоким уровнем надежности имеют больше возможностей привлечь доверие клиентов и инвесторов.Для повышения надежности банка и укрепления его позиций на рынке необходимо активное использование методов мониторинга и анализа рисков, а также разработка соответствующих стратегий и механизмов их минимизации. Только так банк сможет успешно функционировать и предоставлять клиентам надежные и конкурентоспособные услуги.Мониторинг рисков в банках осуществляется с использованием различных методик и инструментов, одним из которых является сбор и анализ статистических данных. Анализ статистических данных по рискам банков позволяет идентифицировать риски, которые могут иметь наибольшее влияние на банк, а также определить эффективные стратегии минимизации этих рисков. Современные технологии позволяют собирать и обрабатывать большие объемы информации, что дает возможность банкам получать актуальные и точные данные о своей деятельности и возможных рисках.Использование статистических методов и моделей позволяет анализировать исторические данные и выявлять закономерности, которые могут указывать на возможные будущие риски. Например, анализ прошлых финансовых кризисов может помочь выявить потенциальные факторы, которые могут привести к повторению подобных ситуаций.Одной из ключевых моделей прогнозирования и минимизации банковских рисков является модель "Value at Risk" (VaR). Эта модель позволяет оценить потенциальные потери, которые могут возникнуть в результате неблагоприятных событий, и принять соответствующие меры для их предотвращения. Данный метод позволяет агрегировать оценки последствий проявления различных рисковых событий в одно число [6, с. 51].Банки имеют свои специфические особенности, связанные с их деятельностью в области кредитования, поэтому необходимо использовать специализированные модели и методы прогнозирования. Например, могут применяться модели оценки кредитного риска, такие как модели скоринга и кредитного портфеля.Оценка эффективности и результатов прогнозирования и минимизации рисков является важным этапом в деятельности банков. Она позволяет банкам оценить, насколько эффективными и обоснованными были примененные методы и инструменты. На основе этого руководство банка принимает решения о необходимости корректировки нынешних мер или внедрении новых, более эффективных мер по минимизации рисков в будущем.В качестве дополнительных современных способов прогнозирования и мониторинга рисков в ближайшем будущем для банков можно предложить более активное применение искусственного интеллекта. Он уже используется банками для предоставления услуг клиентам и совершенствования бизнес-процессов. Но расцвет этой технологии может быть еще впереди [7]. Для этого сотрудникам следует развивать компетенции в области искусственного интеллекта и других новейших технологий.Следует разрабатывать новые алгоритмы и методы анализа и структурирования данных, способных предсказывать и минимизировать потенциальные риски. Также следует исследовать влияние цифровых технологий на банковские риски, особенно уделять внимание относительно новым явлениям, таким как блокчейн, криптовалюты, и правильно оценивать их влияние на стабильность и устойчивость банков. Большую роль сыграет разработка внутри компании различных документов и актов по деятельности организации [8, с. 103].В дальнейшем банки должны будут внедрять более инновационные методы оценки и управления рисками, комплексно подходить к управлению всеми рисками, разрабатывать стратегии для обеспечения эффективного прогнозирования, мониторинга и минимизации рисков. Таким образом, одним из основных инструментов в минимизации рисков является мониторинг рисков. Он позволяет банкам следить за изменениями на рынке и внутри организации, оперативно реагировать на факторы, которые могут повлиять на финансовую стабильность и деятельность банка. Прогнозирование рисков позволяет предсказать возможные потери и определить стратегии по их минимизации. Прогнозирование рисков основывается на анализе данных о финансовом состоянии банка, оценке рынка и экономической ситуации, что помогает банку принимать обоснованные решения.Ключевой ролью в прогнозировании и минимизации рисков является надежность банка. Она зависит от финансовой устойчивости, качества управления рисками и реализации предварительно разработанных мер по их минимизации. Надежность банка создает доверие у его клиентов и позволяет привлекать вклады и кредитные ресурсы. Самое главное, следует помнить, что мониторинг рисков и прогнозирование являются непрерывными процессами в банковской деятельности. Поскольку риски постоянно меняются и появляются новые, банки должны постоянно отслеживать свое состояние, оценивать уровни рисков и прогнозировать возможные изменения в рисковой среде. Это позволит банку адаптироваться к новым условиям и повысить свою надежность и финансовую устойчивость.
Номер журнала Вестник науки №3 (72) том 5
Ссылка для цитирования:
Никитина Д.С. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ: РОЛЬ НАДЕЖНОСТИ И МОНИТОРИНГА // Вестник науки №3 (72) том 5. С. 135 - 143. 2024 г. ISSN 2712-8849 // Электронный ресурс: https://www.вестник-науки.рф/article/13551 (дата обращения: 17.05.2024 г.)
Вестник науки СМИ ЭЛ № ФС 77 - 84401 © 2024. 16+